금융, 경제에 관심이 있는 사람이라면 국제 FRM이라는 자격에 대해 한 번쯤 들어봤을 것이다. 취업을 위해 준비하는 사람도 있고 직장을 다니면서 필요에 따라 준비하는 사람도 있을 것이다.
우선 나는 금융회사에 취직하기 위해 1년 6개월간 국제 FRM을 준비했다.(공부에만 집중한 기간은 이보다 조금 짧다) 국제 FRM 시험은 1년에 2번 있는데 1차 시험에 Fail, 2차 시험에 1차 Pass, 3차 시험에 2차 Pass를 했다.
Q. 국제 FRM 정말 취업에 도움이 될까? A. 국제 FRM이 프리패스가 아니야. 당연히 지원하는 회사에 대한 준비가 안 돼 있으면 서류전형에서조차 떨어질 것이다. 하지만 이는 다른 전문자격증도 마찬가지라고 생각한다. 자격증 만능의 시대는 끝났으니까.하지만 금융회사에 취직하려면 반드시 도움이 된다고 말하고 싶다. 우선 서류 및 면접에서 어느 정도 가산점을 받을 수 있다. 일부 기업의 경우 국제 FRM을 회계사, 세무사와 같은 전문자격증과 같은 가산점을 주기도 한다. 물론 금융회사든 증권사가 아니면 국제 FRM이 무엇인지 모르는 사람도 많을 것이다. 하지만 금융회사에서 면접관으로 선발된 분이라면 국제 FRM을 알 수 있을 것이고 어느 정도 어려운 시험인지, 그러기 위해 얼마나 공부했는지 또 알 수 있을 것이다.
Q. 국제 FRM을 준비하기 전에 생각해봐야 할 것은 A. 충분한 자가진단이다. 모든 자격시험이 비슷하겠지만 내가 가진 배경지식에 따라 준비기간이 천차만별이기 때문이다. 저는 처음 FRM을 준비할 때 4개월 만에 1차, 2차에 합격했다는 리뷰를 보고 저도 가능하다고 판단해 4개월 정도 준비했는데 1차 시험에 떨어졌다. 아마 후기 작성자는 기존에 금융, 재무를 많이 공부하거나 천재이거나 응시기간을 줄여 작성했을 것이다. 그렇다면 국제 FRM을 공부하기 전에 어떤 자가 진단을 해봐야 할까?
- 국제FRM은 우선 영어로 치러지는 시험이다.원어민 수준의 영어 실력까지는 필요 없지만 그래도 국제FRM 수험서가 시험 범위에 대한 영문 전공 서적, 영문 논문 등을 정리해놨기 때문에 영어와 전혀 거리가 먼 사람이라면 이런 점도 고려해야 한다.
- 2) 금융, 경제에 대한 기본 콘셉트에 익숙해지면 된다.파생상품, 옵션, 스와프, 헤지 등 금융과 관련된 용어나 개념을 어디서 들어도 봤다면 처음부터 공부하는 것보다는 친근하고 공부하면서 오히려 재미를 느낄 수도 있다.
- 3) 응시 기간과 비용이다.한 번 시험을 보는 데 100만원이 훌쩍 넘는 비용이 들기 때문에 공부가 적은 상태에서 한 번 쳐보고 재응시하는 데 부담이 상당하다. 따라서 현재 내가 이 시험을 어느 정도 기간 준비할 수 있는지, 향후 계획 등을 고려해 응시 기간을 확실히 정하고 한번에 합격할 수 있도록 집중도 있게 준비하는 것이 필요하다.
- Q. 시험의 난이도는? A. 경제학, 통계학부 차원에서 석사 수준의 지식까지도 cover한다고 느꼈다. 국제 FRM 강사님이 하신 말씀 중에 기억에 남는 에피소드가 있는데 아이비리그를 졸업하고 미국 정상급 투자은행에서 근무하던 분을 알게 됐는데 FRM 시험에 대해 대화를 했더니 강사님은 합격했고 그 분은 떨어졌다고 한다. (물론 열심히 하지 않았겠죠… 그만큼 시험 난이도가 높고 문제 자체도 문제 하나 버리는 문제없이 고퀄리티다.(한국 특유의 절삭식 지엽적인 문제에 비하면..) 하지만 시험 자체의 난이도와 합격 가능성은 다르다. 전세계적으로 시험을 치르는 시험이기 때문에 대한민국의 교육열과 한국인의 현명함을 믿고 충실히 준비하면 합격할 수 있다! 대한민국처럼 사교육이 충실하고 기출문제 분석을 통한 높은 예상문제의 적중률을 보여주는 나라가 여럿 있을까!
- Q. 시험을 치른 후 느낀 점은? A. 복잡한 금융상품이 얼마나 인간의 삶을 풍요롭게 하는 데 기여하고 또 인간의 삶을 붕괴시켰는지 뼈저리게 깨달았다. 시험을 보고 오랜 시간이 지나 공부한 이론은 모두 잊혀졌지만 아직도 기억에 남는 것은 MBS(Mortgage Backed Security)에 관한 내용이었다. 한국이 1997년 IMF에 의해 충분히 교훈을 얻고 시스템을 정비한 덕분에 2008년 금융위기를 나름대로? 무난히 지나간 적도 있고, 그 당시 학생이었기 때문에 몰랐을 수도 있지만… 그렇게 엄청난 사건이 일어나게 된 것이 아무도 의심하지 않기 때문이라는 사실을 알게 됐다. 이후 빅쇼트, 마진콜 같은 금융위기를 소재로 한 영화를 여러 번 돌아보며 시스템에 대한 무조건적인 신뢰는 위험함을 상기한다.(신뢰하지 않는다고 내가 어떻게 할 수 있는 일은 별로 없지만 ㅜ 또 2008년 금융위기와 마찬가지로 앞으로는 AI, 머신러닝과 관련해 대규모 사고가 날 수도 있다는 생각도 들었다. 금융파생상품이 활성화되면서 아무도 의심 없이 잔치를 벌이다가 전 세계 금융위기가 터진 것처럼 말이다.요즘은 빅데이터, AI, 머신러닝, 메타버스 같은 단어만 들어가면 회사 주가가 오르는 것 같다. 나도 현재 빅데이터, 머신러닝을 배우면서 이러한 기술의 강력함과 향후 우리 삶을 얼마나 발전시킬 수 있는지도 알고 있다. 하지만 제대로 된 검증 없이 잘못된 AI 시스템을 모든 곳에 적용하게 돼 모두가 이를 의심하지 않고 사용하게 되면 또 다른 경제위기가 찾아올 수도 있다. 무디스, S&P가 AAA등급으로 책정한 채권이 실제로는 Junk Bond였으니까! 하지만 무디스를 믿지 않으면 무엇을 믿을까?개인이 자신의 생활에 편의를 제공하는 대기업 서비스를 이용할 수밖에 없다. 따라서 대기업의 책임을 더욱 강화하고 확인하는 정부의 노력도 필요하다고 본다.
- PS. 국제 FRM을 취득해 증권사나 헤지펀드 또는 리스크 관리 부서에서 일하지 않는 이상 이 지식을 사용하는 일은 별로 없을 것이다. 하지만 실무를 하면서 혹은 뉴스에서 콜옵션, 공매도, 채권, 금리스와프 등의 단어를 들었을 때 ‘아, 저 회사가 저 짓을 하는구나’ 정도의 감각을 가질 수 있는 지식을 갖게 됐다면 복잡한 세상을 이해하는 데 조금이나마 도움이 되지 않았을까.